Anti Martingale Système Forex Trading

Trading La martingale et les stratégies anti martingale Une stratégie de dimensionnement de position qui incorpore la technique martingale est fondamentalement toute stratégie qui augmente la taille du commerce comme un commerce se déplace contre le commerçant ou après un commerce perdant. Sur le revers d'une stratégie de dimensionnement de position qui incorpore la technique anti martingale est fondamentalement toute stratégie qui augmente la taille du commerce que le commerce se déplace dans la faveur des commerçants ou après un commerce gagnant. La stratégie martingale la plus élémentaire est celle dans laquelle le trader négocie une position de position définie au début de sa stratégie commerciale et double ensuite la taille de ses métiers après chaque commerce non rentable, en revenant à la taille de position originale seulement après un commerce rentable. En utilisant cette stratégie, peu importe la taille de la chaîne de perdre des métiers d'un commerçant fait face, sur le prochain métier gagnant, ils compenseront toutes leurs pertes plus un bénéfice égal au profit sur leur taille du commerce d'origine. Par exemple, disons qu'un trader utilise une stratégie sur le contrat Forex EURUSD pleine taille qui prend des profits et des pertes à la fois au niveau de 200 points (j'aime utiliser le contrat Forex EURUSD parce qu'il a une valeur de point fixe de 1 par contrat pour Mini contrats de forex et 10 par contrat pour les contrats de taille pleine, mais l'exemple est le même pour tout instrument) Le commerçant commence avec 100.000 dans son compte et décide que sa taille de position de départ sera de 3 contrats (300.000) et qu'il utilisera la base Martingale stratégie pour placer ses métiers. Comme vous pouvez le voir à partir de l'exemple ci-dessus, bien que le commerçant a été vers le bas significativement entrant dans le commerce 10, comme le 10e échange était rentable, il a composé toutes ses pertes plus apporté le compte rentable par L'équité élevé du compte, plus l'objectif de profit original de 6000. À première vue, la méthode ci-dessus peut sembler très sain et les gens soulignent souvent leur perception que les chances d'avoir une augmentation du commerce gagnant après une chaîne de métiers perdants. Mathématiquement, cependant, la grande majorité des stratégies de travail comme renverser une pièce de monnaie, en ce que les chances d'avoir un commerce rentable sur le prochain commerce est complètement indépendant du nombre de commerces rentables ou non rentables a conduit à ce commerce. Comme lors de renverser une pièce de monnaie, peu importe combien de fois vous retourner les têtes les chances de basculer les queues sur le prochain flip de la pièce sont encore 5050. Le deuxième problème avec cette méthode est qu'il nécessite une quantité illimitée d'argent pour assurer le succès. En regardant à nouveau notre exemple de commerce, mais en remplaçant le dernier métier par un autre commerce perdant au lieu d'un gagnant, vous pouvez voir que le commerçant est maintenant dans une position où, à la normale 1000 par niveau de marge de contrat requis, il n'a pas assez d'argent en Son compte pour mettre en place la marge nécessaire qui est nécessaire pour lancer la prochaine 48 position contractuelle. Donc, alors que la stratégie martingale pure et les variations de celui-ci peut produire des résultats fructueux pour de longues périodes de temps, comme j'espère que les expositions ci-dessus, les chances sont qu'il finira par se retrouver dans soufflant les comptes totalement. Forex Trading The Martingale Way Seriez-vous intéressé Dans une stratégie de négociation qui est pratiquement 100 rentable La plupart des commerçants vont probablement répondre avec un retentissant, Oui Étonnamment, une telle stratégie existe et date tout le chemin du retour au 18ème siècle. Cette stratégie est basée sur la théorie des probabilités, et si vos poches sont assez profondes, il a un taux de réussite proche de 100. Connu dans le monde commercial comme la martingale. Cette stratégie a été le plus couramment pratiqué dans les salles de jeux de casinos de Las Vegas. C'est la raison principale pour laquelle les casinos ont maintenant des minimums et des maximums de paris, et pourquoi la roulette a deux marqueurs verts (0 et 00) en plus des paris bizarres ou pairs. Le problème avec cette stratégie est que pour atteindre 100 la rentabilité, vous devez avoir des poches très profondes dans certains cas, ils doivent être infiniment profonde. Personne n'a une richesse infinie, mais avec une théorie qui repose sur la réversion moyenne. Un commerce manqué peut faire faillite un compte entier. En outre, le montant risqué sur le commerce est beaucoup plus grande que le gain potentiel. Malgré ces inconvénients, il existe des moyens d'améliorer la stratégie de la martingale. Dans cet article, bien explorer les moyens que vous pouvez améliorer vos chances de réussir à cette stratégie très à haut risque et difficile. Qu'est-ce que la stratégie martingale? Populaire au 18ème siècle, la martingale a été introduite par le mathématicien français Paul Pierre Levy. La martingale était à l'origine un type de style de paris basé sur la prémisse de doubler vers le bas. Beaucoup de travail sur la martingale a été fait par un mathématicien américain nommé Joseph Leo Doob, qui a cherché à réfuter la possibilité d'une stratégie de pari 100 rentable. La mécanique des systèmes implique un pari initial cependant, chaque fois que le pari devient un perdant, le pari est doublé de sorte que, étant donné assez de temps, un métier gagnant compensera toutes les pertes précédentes. Le 0 et le 00 sur la roue de la roulette ont été introduits pour briser la mécanique des martingales en donnant au jeu plus de deux résultats possibles autres que l'impair versus pair, ou le rouge contre le noir. Cela a rendu l'espérance de profit à long terme de l'utilisation de la martingale dans la roulette négative, et donc détruit toute incitation à l'utiliser. Pour comprendre les bases derrière la stratégie martingale, regardons un exemple simple. Supposons que nous avions une pièce de monnaie et engagé dans un jeu de paris soit des têtes ou des queues avec un pari de départ de 1. Il ya une probabilité égale que la pièce de monnaie atterrit sur les têtes ou les queues et chaque flip est indépendant, ce qui signifie que le flip précédent ne Pas d'impact sur le résultat de la prochaine flip. Tant que vous coller avec la même vue directionnelle à chaque fois, vous finirait par donner une quantité infinie d'argent, voir la terre pièce sur les têtes et de retrouver toutes vos pertes, plus 1. La stratégie est basée sur la prémisse qu'une seule Le commerce est nécessaire pour transformer votre compte autour. Encore une fois, vous avez 10 à parier, avec un pari de départ de 1. Dans ce scénario, vous perdez immédiatement sur le premier pari et porter votre solde à 9. Vous doubler votre pari sur le pari suivant, perdre à nouveau et finir avec 7. Sur le troisième pari, votre pari est jusqu'à 4 et votre strie perdante continue, vous abaissant à 3. Vous n'avez pas assez d'argent pour doubler, et le meilleur que vous pouvez faire est parier tout. Si vous perdez, vous êtes à zéro et même si vous gagnez, vous êtes encore loin de votre capital initial de départ. Application Trading Vous pouvez penser que la longue série de pertes, comme dans l'exemple ci-dessus, représenterait inhabituellement mauvaise chance. Mais quand vous échangez des devises. Ils ont tendance à tendance, et les tendances peuvent durer très longtemps. La clé avec la martingale, lorsqu'il est appliqué à la négociation, est que, en doublant vers le bas, vous abaissez essentiellement votre prix d'entrée moyen. Dans l'exemple ci-dessous, à deux lots. Vous avez besoin de l'EUR USD pour rallier de 1.263 à 1.264 pour égaliser. Comme le prix se déplace plus bas et que vous ajoutez quatre lots, vous avez seulement besoin de rallier à 1,2625 au lieu de 1,264 pour égaliser. Plus vous ajoutez de lots, plus votre prix d'entrée moyen est bas. Même si vous pouvez perdre 100 pips sur le premier lot de l'EURUSD si le prix atteint 1.255, vous avez seulement besoin de la paire de devises pour rallier à 1.2569 à la rupture même sur vos exploitations entières. C'est aussi un exemple clair de pourquoi des poches profondes sont nécessaires. Si vous n'avez que 5 000 pour le commerce, vous seriez en faillite avant même que vous puissiez voir l'EURUSD atteindre 1,255. La monnaie peut éventuellement tourner, mais avec la stratégie martingale, il ya de nombreux cas où vous ne pouvez pas avoir assez d'argent pour vous garder sur le marché assez longtemps pour voir cette fin. Moyenne ou Break-Price Pourquoi Martingale fonctionne mieux avec FX Une des raisons pour lesquelles la stratégie martingale est si populaire dans le marché des devises est parce que, contrairement aux stocks, les devises tombent rarement à zéro. Bien que les entreprises puissent facilement faire faillite, les pays ne le peuvent pas. Il y aura des moments où une monnaie est dévaluée, mais même dans les cas d'une diapositive forte, la valeur de la monnaie jamais atteint zéro. Ce n'est pas impossible, mais ce qu'il faudrait pour que cela se produise est trop effrayant pour même envisager. Le marché des changes offre également un avantage unique qui le rend plus attrayant pour les commerçants qui ont le capital de suivre la stratégie martingale: La capacité de gagner des intérêts permet aux commerçants de compenser une partie de leurs pertes avec des revenus d'intérêts. Cela signifie qu'un commerçant de martingale astucieux peut vouloir négocier uniquement la stratégie sur les paires de devises dans la direction du carry positif. En d'autres termes, il ou elle achèterait une devise avec un taux d'intérêt élevé et gagnerait cet intérêt tandis que, dans le même temps, vendre une devise avec un taux d'intérêt bas. Avec un grand nombre de lots, le revenu d'intérêt peut être très important et pourrait travailler pour réduire votre prix d'entrée moyen. The Bottom Line Aussi attrayant que la stratégie martingale peut sembler à certains commerçants, nous soulignons que la prudence grave est nécessaire pour ceux qui tentent de pratiquer ce style de négociation. Le principal problème avec cette stratégie est que souvent, les métiers apparemment sûr-feu peut faire sauter votre compte avant que vous puissiez faire un profit ou même récupérer vos pertes. En fin de compte, les commerçants doivent se demander s'ils sont prêts à perdre la plupart de leur compte d'équité sur un seul métier. Étant donné qu'ils doivent faire cela pour des profits beaucoup plus petits, beaucoup estiment que la stratégie de martingale trading est tout à fait trop risqué pour leurs goûts. Lorsque les dépenses totales d'un gouvernement dépassent les recettes qu'elle génère (à l'exclusion des fonds provenant d'emprunts). Le déficit diffère. En général, une stratégie publicitaire dans laquelle un produit est promu dans des supports autres que la radio, la télévision, les panneaux d'affichage, l'impression. Une série de règlements fédéraux touchant principalement les institutions financières et leurs clients ont été adoptés en 2010 dans une tentative. La gestion de portefeuilles est l'art et la science de la prise de décisions au sujet du mix et de la politique de placement, en associant les placements à. Une installation à domicile pratique où les appareils et périphériques peuvent être contrôlés automatiquement à distance à partir de n'importe où dans le monde. La stratégie consistant à sélectionner des actions dont le commerce est inférieur à leurs valeurs intrinsèques. Les investisseurs de la valeur recherchent activement des stocks de. L'Anti Martingale System 8211 Profit De 8220Martingale in Reverse8221 Pour certains commerçants, les tirages dans le système Martingale sont juste trop effrayant pour vivre avec. Ce tour de montagnes russes finit par leur causer des nuits blanches et des ulcères d'estomac. Anti martingale, comme la tendance suivant système de copie forexop Si cela ressemble à vous, il ya une alternative. Le système anti martingale fait ce que beaucoup de commerçants pensent est plus logique. La martingale à l'envers pèse sur les métiers gagnants. Et laisse tomber les perdants. Si cela semble mieux, lisez la suite. 8220Doubling-Up8221 Sur Winners Le système standard Martingale ferme les gagnants et double l'exposition sur la perte de métiers. Si vous n'êtes pas familier avec cette stratégie, j'ai écrit à ce sujet la semaine dernière ici sur Forexop. Bien qu'il ait certaines propriétés hautement souhaitables, l'inconvénient avec elle est qu'il peut causer des pertes de fonctionner de façon exponentielle. L'inverse Martingale, comme je vais le décrire maintenant, fait exactement le contraire. Il ferme les métiers perdants. Et double vainqueur. L'idée étant de réduire les pertes rapidement et laisser les profits fonctionner. Anti Martingale est une tendance efficace stratégie suivante. Contrairement Martingale avant il doesn8217t ont 8220fat tail8221 risques. Prenez l'exemple suivant dans le tableau 1. Cela montre comment une 8220double up8221 séquence fonctionne dans la pratique. I8217ve mis un bénéfice virtuel prendre, et l'objectif de perte d'arrêt de 20 pips. Le prix commence à 1.3500. Je commence par placer un achat pour ouvrir l'ordre. Le prix augmente alors de 20 pips à 1.3520. Suite à la stratégie, je doublais maintenant la taille de ma position. J'ajoute 1 lot au nouveau taux de 1,3520. Tableau 2: Aperçu du commerce P038L à la fermeture de la première position. Notez que le dernier commerce perdant a effacé tout le profit sur les opérations ouvertes existantes, et m'a laissé avec une perte nette de -2. La perte nette de la séquence entière est égale à ma valeur de perte d'arrêt. Cette relation est toujours valable. Le bénéfice total du groupe a été annulé par le dernier mouvement de seulement 20 pips. À ce moment-là, il reste encore quatre positions ouvertes. Les trois premiers sont en profit et le dernier est à la pause même. La question est alors de savoir ce qu'il faut faire avec ces positions restantes. Approche d'inversion standard À ce stade, certains commerçants considèrent que la tendance s'est inversée. Donc, ils encaissent le profit sur les métiers restants avant d'autres pertes se produisent. C'est ce que vous ferez si vous réfléchissez une stratégie pure de martingale. Approche hybride D'autres opérateurs préfèrent détenir les positions existantes et attendre. Ils le font surtout si leurs indicateurs suggèrent que la tendance originale pourrait revenir. Il s'agit d'une stratégie hybride: Dans un système d'inversion pure, les métiers dans la séquence entière seraient tous fermés à ce stade. Pour voir l'ensemble du processus en action, vous pouvez télécharger ma fiche Excel qui démontre la stratégie anti martingale: La feuille de calcul vous permet d'essayer diverses configurations et conditions du marché. Vous pouvez tester les variations ci-dessus dans l'algorithme en définissant le paramètre de multiplicateur de perte. Comme la Martingale originale. Le gain de prise et les pertes d'arrêt sont virtuels, en ce qu'ils définissent gagner et perdre des métiers. Et donc quand augmenter ou réduire l'exposition. Comme avec le commerce de grille. Vous définissez également généralement une cible de profit pour l'ensemble du système. Disons par exemple après N doubler les jambes ou lorsque l'ensemble du système de positions ouvertes atteint un certain montant de profit. Doubler vers le haut peut travailler contre vous Comme indiqué ci-dessus, le doublage de lot, qui marque l'approche Martingale, peut travailler contre vous aussi. Avec l'inverse Martingale, la moyenne plutôt que vers le bas signifie que vos profits peuvent être transformés très rapidement en perd si le marché tourne contre vous. Sur le côté positif, votre perte d'une seule séquence est limitée à votre perte d'arrêt sur votre montant de lot de départ. Donc dire que votre perte d'arrêt est de 40 pips, et votre taille de lot de départ est de 1 lot micro, votre plus grande perte d'une seule séquence serait: 40 pips x 1 micro lot. That8217s environ 4 8211 selon les devises you8217re trading. Tout comme Martingale standard récupère les pertes sur un métier gagnant. Anti-Martingale fait exactement le contraire. Un commerce perdant dans une progression de double-up élimine le profit de la séquence entière. On peut le voir en action dans les tableaux 1 et 2. Le battage 8220 des arrêts 8221 peut être un problème important lorsque l'action de prix est particulièrement volatile. La stratégie est équilibrée en fonction du risque Lorsqu'elle est appliquée de façon systématique, la martingale et l'anti-martingale ont une récompense égale pour les vers de risque. C'est-à-dire qu'ils sont équilibrés en fonction du risque. Donc dire que votre succès dans la cueillette des métiers n'est pas mieux que le hasard. Cela signifie que le système a un ratio risque-récompense 1: 1 et un rendement attendu net de zéro. L'analyse est juste l'inverse de la Martingale. Chaque commerce perdant est fermé à it8217s stop loss. Et il y a une probabilité égale de choisir des vers gagnants perdant des métiers. Donc, la perte attendue des perdants est: où N est le nombre total de métiers, et B est le montant fixe de la perte sur chaque métier. Dans l'anti Martingale, disons que je ferme le système et que je profite après 8 gagnants d'affilée. Autrement dit, après avoir doublé 7 fois. La probabilité de 8 gagnants dans une rangée est (12) 8. Cela signifie que I8217d s'attend à ce que cela se produise après 2 8. ou après 256 métiers. Donc après 256 métiers: Ma perte attendue des perdants: () x 256 x 1 -128 Mon bénéfice attendu de la séquence gagnante. 2 7 x 1 128 Mon rendement net attendu: 0 C'est parce que dans cette configuration toutes les autres combinaisons, autres que 8 gagnants dans une ligne entraîne une perte. Le même est vrai n'importe quel nombre que vous choisissez. En pratique bien sûr, votre rendement net attendu, et le risque-récompense sera en fait légèrement inférieur à zéro. C'est à cause des écarts. Évitez ces tirages effrayants Le système Martingale standard double aveuglément sur les métiers perdants consécutifs. Parfois, cela prend le commerçant dans l'abîme avec des résultats désastreux. Le modèle de perte de profits de l'anti-martingale est le contraire de celui-ci. En règle générale, dans cette stratégie, vous voyez de petites pertes fréquentes, et quelques-unes des grandes victoires. Vous voyez rarement les tirages effrayants que vous obtenez avec Martingale. Cela peut être vu en comparant les deux graphiques de retour. Voyez à quel point les retours dans la stratégie inverse sont plus lisses. La raison en est que l'exposition aux pertes est coupée rapidement et ne grimpe pas à un taux exponentiel. L'apparence 8220 de la figure 8 illustre ces pertes, bien que catastrophiques, 8221. Vous verrez toujours des pertes dans le système inverse, mais celles-ci sont plus contenues. Choisir un signal d'entrée Dans ma feuille de calcul, I8217ve a utilisé la première dérivée de la ligne moyenne mobile de 15 jours. C'est un indicateur très fondamental et me dit simplement s'il ya une tendance et dans quelle direction. Avec l'anti-martingale, l'indicateur devrait 8220say8221 lorsqu'il ya une forte probabilité d'une tendance existante, ou le début d'une nouvelle tendance. Les indicateurs techniques suivants peuvent être utiles pour décider votre signal d'entrée: Certains d'entre eux sont plus subjectifs dans l'interprétation et sont difficiles à automatiser. Cependant plus le signal de tendance combiné que vous avez, plus les chances d'une séquence commerciale rentable. Avertissement Prenez garde de vous fier uniquement aux indicateurs techniques. Idéalement, si you8217re trading manuellement ou la création d'un conseiller expert, vous devriez intégrer un point de vue fondamental ainsi. C'est plus difficile à faire si vous utilisez l'automatisation. Mais alors, quand est-ce que quelque chose de facile de faire un profit Pour voir le potentiel de faux signaux, télécharger la feuille de calcul et jeter un oeil à la carte. Appuyez plusieurs fois sur F9 pour exécuter les calculs. You8217ll avis communes techniques modèles apparaissent là-bas maintes et maintes fois. À savoir les tendances, les tops, les fonds, la tête et les patrons d'épaule. Même les niveaux de Fibonacci et les supports et les résistances semblent être là. Mais ceci ne devrait pas se produire Ces données sont entièrement aléatoires et simulées. Cela montre que les humains sont pré-programmés pour voir des modèles et des relations. Même quand ils n'existent pas. Le rendement à court terme peut être trompeur avec n'importe quel système commercial. Pour analyser le comportement à long terme, j'ai exécuté la simulation 1000 fois dans chaque ensemble en utilisant un modèle de tarification aléatoire. Chaque ensemble simule différentes caractéristiques du marché à l'aide du paramètre tendance 8220drift8221 dans le tableur: Marché plat (paramètre tendanciel0) Marché haussier (paramètre tendanciel0,1) Marché baissier (paramètre de tendance-0,1) Un écart moyen de 4 pips a également été utilisé. Les résultats sont résumés dans le tableau 3. Tableau 3: Anti-Martingale 8211 Résumé des performances à long terme. La chose importante à enlever à ceci est les différences marquées de performance. Anti Martingale doesn8217t faire bien dans les marchés plat. Voyez la différence énorme dans les rendements moyens. En fait, il est bien pire que le hasard. Cela souligne l'importance de choisir la bonne stratégie pour le bon marché. Figure 1: Graphique d'historique des bénéfices avec le système Martingale à l'envers. Copy forexop La figure 1 montre un modèle de profit typique à partir d'une seule exécution. Comparez cela à Martingale, où les tirages sont fréquents et sévères. Cliquez ici pour ouvrir l'image dans une nouvelle fenêtre. Figure 2: Ce graphique met en évidence les modèles de rendement radicalement différents selon les conditions du marché. Copy forexop La figure ci-dessus montre la répartition des fréquences de chacune des différentes conditions du marché. Remarquez comment la distribution des rendements pour 8220trending8221 est décalée vers la droite. Cela représente les rendements plus élevés. La feuille de calcul Excel suivante vous permettra de tester la stratégie vous-même et d'essayer différents scénarios. Vous pouvez configurer différentes conditions de volatilité et de tendance, puis voir d'abord comment l'algorithme se comporte. Anti martingale est meilleur dans les marchés de tendance Il n'y a pas de point à courir à la fois Martingale et Anti-Martingale dans le même temps, sur le même marché et avec la même configuration. Les stratégies sont opposées et adaptées à des situations différentes. Alors que Martingale standard fonctionne mieux dans les marchés plats, à portée variable, anti Martingale est mieux adapté aux marchés volatils et tendance. Ce 8217s ne disent pas qu'il won8217t travail parfois dans des conditions plates ou sans tendance. It8217s juste l'idée derrière elle est d'escalader l'exposition sur un marché en hausse ou en baisse. C'est là que la plupart des gros profits sont réalisés. Le 8220preference8221 pour les tendances rend l'algorithme inverse mieux adapté à la négociation paires volatile ou pour 8220carry8221 chances positives. Comparaisons Le tableau 4 ci-dessous présente les caractéristiques de performance à long terme des deux algorithmes. Les données sont basées sur 1000 exécutions des deux algorithmes dans différentes conditions de marché: à plat. Haussier. Et baissière. Chaque exécution peut exécuter jusqu'à 200 métiers. Ces données d'échantillonnage se composent donc de 1,2 million de points de données (1000 x 6 x 200). Dans tous les cas, les essais exécutent des opérations en multiples de 1 lot. Le rendement pour chaque essai est mesuré comme le rendement en pips par lot échangé (pipslots total échangé). Rendement moyen (PipsLot) Tableau 4: Comparaison des performances Anti-Martingale vs. Martingale. La figure 3 ci-dessous montre les distributions de retour des deux stratégies. Comme on peut le voir, la répartition de la martingale est très élevée avec une double queue 82208. Le plus négatif de ce qui est bien 8220off le chart8221. Le pire des cas remonte à une perte massive de -772 pipslot 8211 montrée dans le tableau 3 ci-dessus. Figure 3: Comparaison des deux systèmes - distributions de retour pour Martingale vs. Anti Martingale. Copy forexop Les moyennes à long terme, comme le montre le tableau 4. mettent en évidence la variabilité de la performance, selon les conditions du marché. Anti Martingale donne un rendement moyen beaucoup plus fort sur un marché en hausse. Cependant, c'est exactement là où la stratégie conventionnelle souffre. Principalement en raison 8220doubling down8221 contre les tendances dominantes. Que la tendance soit haussière ou baissière doesn8217t ont un impact significatif dans le résultat. La queue lourde se traduit par une très grande kurtosis. Figure 4: Tableau de performance à long terme - Anti Martingale. Copy forexop La figure ci-dessus montre les gains cumulatifs à long terme de pips pour Anti Martingale. Notez que le graphique de retour est nettement plus lisse que la norme Martingale renvoie ci-dessous. Dans la figure 5, vous pouvez voir les retours de Martingale montrent une 8220saw caractéristique dents8221. Ceux-ci démontrent le grand 8220one off8221 pertes qui se produisent dans l'8220classic algorithm8221. Figure 5: Tableau de rendement à long terme - Martingale standard. Copy forexop Anti-Martingale: Considérations Le 8220Bottom Line8221 La stratégie inverse est beaucoup mieux adapté à la volatilité. Tendances. Toutefois, Martingale donne de meilleurs résultats dans les marchés à plat, prédominant sans tendance. Les deux stratégies donnent un rendement attendu à long terme de zéro. Par conséquent, le choix de la paire de devises appropriée, les conditions du marché et le signal d'entrée sont essentiels au succès avec l'une ou l'autre stratégie (voir diagrammes de rendement). Standard Martingale se caractérise par des rendements stables et positifs, et 8220un off8221 grandes pertes. Ceux-ci apparaissent sous la forme 8220 de la queue grasse 8220 dans la distribution de retour (voir les graphiques de retour de comparaison). Cela conduit à des résultats très variables à long terme. La distribution de retour d'Anti Martingale est nettement plus plate, avec une variance plus faible car les rendements globaux sont plus élevés autour de la moyenne8221. Des rendements optimaux à long terme peuvent être obtenus en faisant varier 8221 entre les deux stratégies selon les conditions du marché. Cela peut être automatisé si you8217re utilisant et Expert Advisor. Pourquoi l'utiliser? Il diminue l'exposition sur les pertes, et l'augmente sur les bénéfices. La plupart des commerçants croient que cela a plus de sens que de faire le contraire. Comme Martingale, elle a un résultat et une récompense du risque qui peut être estimée statistiquement. It8217s bien adapté à la négociation algorithmique. Il ne rencontre pas de pertes exponentiellement croissantes si les arrêts et les bénéfices sont correctement exécutés. Utiliser le système avancé est difficile à tirer profit des tendances. Même lorsqu'une tendance forte est détectée, la hausse est limitée à une progression linéaire. Pourquoi l'éviter Le doublement des tailles de position peut travailler contre vous. Si votre plus grand commerce perd, il efface les gains pour la séquence entière. Le grand nombre de lots multiples signifie qu'il ya un risque de pertes importantes si vos arrêts sont dépassés. Cela peut arriver si les écarts de marché et tombe à travers vos niveaux d'arrêt. Des problèmes d'exécution avec votre courtier peuvent également provoquer des arrêts à échouer ou à exécuter à des niveaux qui rendent le résultat non rentable. Cependant, c'est un problème que la plupart des stratégies algorithmiques sont enclins. COMME CE QUE VOUS LISEZ Rejoignez 11 000 autres commerçants et abonnez-vous au bulletin Forexops. Il est libre d'adhérer et vous obtiendrez des mises à jour directement à votre boîte de réception. Il suffit d'ajouter votre adresse e-mail ci-dessous. Si vous allez tirer cette dinde avec succès, vous aurez besoin d'une portée précise. Ce que j'utilise est un 200ema, 100 ema, 50 ema. Avec bollingers (2 d'entre eux) mis à 1,381 et 2 écart. Cela me permet d'initier un système anti-martingale. Je ne prends pas plus de 4 positions total.1,1,2,4, (tendance du marché SEULEMENT) Première position (Eur-Dol.) Longue tendance à la rupture de la cinquième vague. Deuxième position après un rebond du 200 (ou par le 200) et un rallye au 50 ema. Troisième position descendre et attendre encore pour un nouveau test du 50ema Quatrième position un nouveau test des 100 ema (4x4x lots totaux). Je ferme toutes les positions sur une extension de fib de 1,28 à 1,618 selon le support, les lignes de tendance ou les rapports de fib plus long terme. Si j'entre en phase d'accumulation ou de distribution, je passerai à un système de martingale. Sur la distribution du mouvement des prix (long), l'arrière de chaque vague se penchera vers l'arrière et à travers la phase d'accumulation (long), la face avant de l'onde commencera à se pencher vers l'avant. Aller long vous remarquerez que le retracement après l'achèvement de la dernière vague (8221 troisième montagne top8221) va redresser à environ 45 degrés, puis tomber de la table. Je suppose que maintenant vous pouvez dire que je suis un vendeur à découvert. J'ai d'autres indicateurs, je pourrais passer sans eux. Comptage des vagues dans chaque période avec une étude de fib, complète mon système commercial. Je surveille de près le calendrier économique aussi. Espérons que cela a été une certaine aide pour les commerçants à venir et à venir. Ma pensée avec des paires différentes, c'est que cela dépend du commerçant. Peut-être que vous êtes une de ces personnes qui obtiennent dans la zone et quand vous gagnez n'est pas dépendante de la paire, mais sur votre état d'esprit et de se concentrer. Ensuite, il serait logique de traiter tous les échanges indépendamment de la paire comme une partie d'une stratégie modifiée anti martingale. Autrement non. J'ai exécuté quelques simulations et je dois dire qu'une stratégie anti martingale où pas 100 gains sont réinvestis semblent vraiment logiques. Par exemple: Risking 1 de 100000 (1000 en première ronde en d'autres termes). Laisse dire un RR de 1,5 (mais la plupart préfèreraient probablement plus élevé), (gagnant pourcentage 50, doesn8217t vraiment changer les calculs mais combien de fois nous obtenons des stries de gains. Gagnant 1500 Permet 375 de risque supplémentaire la prochaine fois. Si un perdant, nous sommes maintenant en baisse de 1 de 101500 et 375 supplémentaires 100110 en d'autres termes. Pas si mal, toujours positif. 50 gagnants), Avec 1 risqué de capital actuel je reçois: 100000 101500 103022,5 104568 106136 Avec l'utilisation d'un antimartingale de 25 risqué de gains depuis le dernier perdant 100000 101500 103585 106483 110512 J'ai exécuté des simulations simples d'Excel de ceci et sur le long terme Je n'ai jamais vu ce système obtenir battu par le système linéaire droite. Mais j'ai exécuté une simulation monte carlo de cette quelques fois (1000 métiers dans une série 10000 fois) et la moyenne est toujours mieux (par beaucoup) avec l'aide d'un anti modifié Martingale. Le résultat le plus faible est plus faible (il est en fait assez facile de calculer le pire cas puisque c'est si vous obtenez tous les gagnants et les perdants. Mais franchement. C'est très improbable. Plus de 1000 métiers (10000 simulations) la différence moyenne (différence calculée comme des gains martingalewinnings linéaires) entre les systèmes sont en moyenne 3,8. Min 0,778 et max 139. Simulations répétées obtenir des résultats similaires (le min reste essentiellement le même, la moyenne est juste en dessous de 48230 le max varie énormément 400. 200 etc) La partie difficile est bien sûr comment mettre en œuvre cela. Est-ce que je fais un système où un métier gagnant dans l'EURUSD me fait monter le risque seulement sur le Suivant le commerce EURUSD ou sur le commerce suivant indépendamment de quelle paire, il est C'est une idée intéressante, et serait logique de verrouiller dans les gains, et ne pas tout réinvestir. Ive utilisé des stratégies très similaires avec martingale. Mais là, vous avez la position inverse que sa stratégie de compteur. Ce que je fais, c'est augmenter mon enjeu à chaque tour (en verrouillant les gains). Cette exposition supplémentaire réduit la probabilité d'être assommé (en permettant une plus grande réduction). Si vous réduisez l'exposition à chaque tour, selon les gains, cela peut être fait en prenant une taille de commerce plus petite à chaque tour, ou en réduisant le nombre de pieds permis dans votre séquence commerciale. Je ne sais pas ce que votre raisonnement derrière les paires de commutation est. Mais je dirais aussi qu'il ya une forte dépendance du marché, quant au moment où chaque stratégie fonctionne et les résultats obtenus. Ainsi, le passage à une nouvelle paire, à la suite de métiers gagnants sur un autre serait un peu imprévisible. Que diriez-vous d'une grille anti-martingale anti-martingale par Lauriston Livermore Inscrit août 2008 Statut: Member 646 Posts comme je gagne moins de 3 des 10 métiers, j'ai besoin d'avoir une position plus grande quand je gagne que quand je perds ou je ne vais jamais Pour faire de l'argent l'anti-martingale par Lauriston Livermore Permet de supposer, par exemple, que j'achète des actions. Ill acheter deux mille actions à 110.If le stock va jusqu'à 111 après que je l'acheter je suis, au moins temporairement, droit dans mon opération, parce que c'est un point plus élevé, il me montre un profit. Eh bien, parce que je suis bien, je vais acheter et acheter deux mille share. If le marché est toujours en hausse j'achète un troisième lot de deux mille parts. Inscrit mars 2008 Statut: Member 34 Messages Anything Anti-Martingale saisit immédiatement mon attention. Si je vous entends correctement. Nous devrions augmenter les lots quand nous gagnons. Et non pas en perdant. (Aka Martingale) comme je gagne moins de 3 des 10 métiers, j'ai besoin d'avoir une position plus grande quand je gagne que quand je perds ou je ne vais jamais faire de l'argent l'anti-martingale par Lauriston Livermore Permet de supposer, pour Exemple, que j'achète des actions. Ill acheter deux mille actions à 110.If le stock va jusqu'à 111 après que je l'acheter je suis, au moins temporairement, droit dans mon opération, parce que c'est un point plus élevé, il me montre un profit. Eh bien, parce que je suis bien, je vais acheter et acheter deux mille share. If le marché est encore en hausse j'achète un troisième lot de deux mille. Vous obtiendrez tués sur les renversements. Oui, mais qu'entendez-vous par composante négative tout ce que vous faites est d'ajouter des composants ou des unités à la position qu'il va en votre faveur à des intervalles différents, je parie que la plupart des systèmes sur ce forum ont Statistiquement relativement le même pourcentage de victoire, mais les résultats sont radicalement différents en raison de la position de dimensionnement ne comprend pas les facteurs psychologiques, bien sûr. Je parie aussi que si j'ai utilisé mon positionnement de dimensionnement sur l'un des systèmes à moitié décent sur ce forum à la fin, je gagnerais encore de l'argent, mon système actuel est de seulement 45 victoire précise, mais sa position de ma taille (et la psychologie) qui me permet de rester Dans le jeu pendant mes stries perdantes et sa taille de position qui me permet de gagner gros quand je attrape ces tendances, mes victoires loin compensent mes petites pertes à la fin du mois, et je crois thats ce que le commerce est tout au sujet, donc en réalité , J'ai plus de perdants que de gagnants à la fin du mois, mais mes gagnants sont beaucoup plus grands que les perdants. La différence dans la façon dont vous utilisez la taille de position a un effet radical sur vos résultats. À partir de positions complètes est krazy à mon avis, vous devriez ajouter à ces positions une fois que le commerce a prouvé lui-même et dès qu'un perdant est identifié, le couper immédiatement, et bien sûr le perdant sera seulement un quart de position afin que votre Vraiment ne pas perdre autant de sorte donc vous pouvez prendre de nombreuses pertes et ne pas vraiment le sentir. Les commerçants plus rapide se rendre compte que plus vite ils vont commencer à voir le succès dans le commerce. Scaling in ou out en soi ne peut fournir un avantage. C'est assez évident si nous pensons en termes de métiers de composants, individuellement chaque composante contribue finalement à la ligne de fond éventuelle, à son propre droit. Mathématiquement, si l'un des composants est - EV, alors il va réduire PL globale. Pour bénéficier du pyramidage (en ajoutant des positions de composant comme une tendance émerge), il est nécessaire de prouver que EV a augmenté suffisamment pour justifier l'ajout de la composante à ce point. Sinon, il n'y a aucune raison de ne pas inclure le. Inscrit en janvier 2006 Statut: Membre 68 Messages thats où vous et de nombreux commerçants se trompent, la position de dimensionnement est le bord. Flat bet it whats le point en ce que bien sûr les résultats seraient différents. Ce dont nous parlons ici est ou vous parlez ici est un petit morceau de la tarte mon ami, qui est le soi-disant bord d'un système. Un système de performance ou de bord ou tout ce que vous voulez appeler il a quelques composants à elle et la position de dimensionnement avec la psychologie est de loin environ 90 de la tarte mon ami. Il existe de nombreux systèmes sur ce forum qui ont des bords négatifs, mais parce que certains commerçants savent comment positionner la taille, ils font encore de l'argent Votre position de dimensionnement n'a rien à voir avec votre bord. Flat pari, en prenant ce qui devient votre position complète pendant les périodes que vous échelle, et évidemment ajuster le prix au prix moyen de la position à l'échelle. Voir si vous faites mieux ou pire. Ce qui suit fait référence au diagramme ci-dessous. Si le prix prend le chemin quot1quot ou chemin quot2quot, Trader quotXquot sera 20 pips mieux que Trader quotYquot, et 2x20 pips mieux que Trader quotZquot. Pourvu que tous les commerçants 3 finalement sortir au même point, alors ce sera toujours le cas. Quel que soit le point de sortie (en résultat ou en perte). Dans ces deux scénarios, et tout le reste étant égal, X (qui est entré dans sa position entière en A) surpassera Y (qui a mis à l'échelle). Mais tout n'est pas nécessairement égal, nous devons prendre en compte les probabilités. Si, après avoir atteint le niveau B, la probabilité de résultat est significativement plus grande que le résultat 2, qu'elle était en A, alors quotZquot, qui a pondéré sa position plus lourdement au quotBquot ira mieux, et le pire. Quel que soit le résultat, Ys performance sera toujours quelque part entre Xs et Zs, parce qu'il a couvert ses paris. La mise à l'échelle est une forme de diversification. Cependant, si le prix prend le chemin quot3quot, alors il dépend du point de sortie. Si le point de sortie est supérieur à A, alors X surpassera Y, et les deux surperformeront Z, qui n'a jamais réussi à entrer. Cependant, si le point de sortie est inférieur à A, alors Z se décolle le mieux (pas de perte), alors que la perte de Y n'est que la moitié de Xs. Etc. Bien sûr, nous ne pouvons pas calculer les probabilités comme nous pourrions avec, par exemple, le poker ou la roulette. Mais si nous avons testé l'idée sur un très grand nombre de métiers, wed obtenir une idée approximative. C'est ce que je voulais dire par quotprove ou disprovequot. Par conséquent, je ne dis pas que pyramide cant work. Juste que youd ont besoin pour exécuter des tests appropriés (dans le contexte de vos règles entryexit). Si vous avez déjà prouvé cela à vous-même, alors grand Personne ne peut discuter contre le profit et le succès. Bien sûr, le scénario est une simplification excessive. Nous pourrions avoir des points d'entrée supplémentaires (C, D, 8230), et appliquer différentes méthodes de sortie (par exemple SL en fin de traînée). Mais peu importe la complexité du scénario, les mêmes principes s'appliquent de la même manière. A propos du dimensionnement de la position. Si vous placez des paris plus élevés sur des résultats de probabilité plus élevés, vous gagnerez plus. Mais le simple fait de placer des paris plus élevés sans tenir compte de la probabilité entraînera des gains plus importants et des pertes plus importantes dans la même proportion. Si la probabilité de poursuite de la tendance (résultat quot1quot) est suffisamment plus grande en B qu'elle ne l'est en A, alors vous seriez justifié d'acheter plus de lots à B qu'à A. Mais ce n'est que parce que les probabilités le justifient un bord. Mais, utilisé judicieusement, il peut agrandir (ou diminuer) la valeur en dollars d'un bord existant. Les probabilités varieraient probablement en fonction de l'emplacement de A et B, c'est-à-dire si elles étaient à des niveaux de prix clés (SR, pivots, retracements Fibo, nombres ronds, etc.). Mais encore une fois, cela concerne la méthodologie d'entrée plutôt que la taille de la position. De même, la psychologie par elle-même ne peut créer un avantage. Une EA commercera avec une discipline parfaite, mais simplement en exécutant une EA ne garantit pas que vous serez rentable. En fait le contraire est vrai que j'ai posté sur ce sujet ici. If simply pyramiding into every emerging trend created an obvious edge, then everybody would use such an EA, and become a forex millionaire. But apparently this doesnt happen. Attached Image (click to enlarge) Membership Revoked Joined Aug 2006 11,987 Posts Although there are times, where adding to a position which is in profit already could be advantageous, like when really nice powerful trend moves form then you can add another position and set a SL at over all break even 12 way between the 2 ofcourse if you want to. most of the time, if you buy 20pips higher itll just chop back against you, hitting your BE Stop ( If you took that route ), 10 pips lower or drop into a over all negative position. I prefer averaging down, the Trend is up, youve had a pull back so add a Long and if it pulls back further but the trend is still up add another, exiting when the trend is no longer up. Obviously the case 1 above where the market doesnt stop going is the downside, but there rare if you consider every up down move on the chart. Both can have the downside of over leveraging your account and a sudden move causing huge losses. Nothing to it, but to do it. Stick to the plan FOOL.